以程式交易 安家立業

價格波動率突破程式選股績效
統計自98/9/28至98/10/7使用「價格波動率突破」程式選股(請參考BBands-價格波動率突破系統)之績效，期間(9/28~10/9)指數自7284~7571，漲幅287點或3.94%，程式選股績效經改良後可達4.58%。

改良部分為：

MACD柱狀圖由>0改為>1，更加確認多頭力道增加。
%b(RSI)由0.8降為0.7，避免錯失剛起漲突破之第一天。
MFI14由0.7降為0.6，避免錯失剛起漲突破之第一天。

說明：賺賠以10/9收盤價-選股日收盤價計算，實際情形為隔天才能買進，買進價可能高於或低於前日收盤價，故實際賺賠並不精確。然而本表格之主要目的在於

證明使用此選股模式的確可以選到強勢股。
由成功與失敗案例歸納改良選股模式。
研究技術線圖加強看圖選股的技巧。

選股日期
stockId
stkname
賺賠(%)
最小帶寬
帶寬
壓縮天數
成交量
10日均量
%b
KD_K
KD_D
sc_osc
mfi14
%b(rsi12)

10/1
1702
南僑
22.03
0.1
0.12
5
12744
4721
1.27
73.3(5)
59.6(4)
4
66.27
0.71

9/28
2405
浩鑫
21.55
0.12
0.18
30
17234
4647
0.98
62.7(3)
51.1(2)
2
70.31
0.87

10/1
2833
台壽保
11.83
0.07
0.09
15
16990
3380
1.31
60(3)
45.3(2)
2
83.01
1.05

9/30
6255
奈普
11.69
0.08
0.11
8
11428
4013
1.32
54.7(2)
38.3(2)
2
83.68
0.9

9/28
6509
聚和
10.57
0.09
0.22
14
20236
4740
1.23
78.3(2)
68.7(2)
2
83.64
1.04

10/6
3545
旭曜
9.7
0.09
0.17
21
8690
2923
1.23
70(4)
55.8(3)
4
84.49
1.08

10/6
2439
美律
9.58
0.09
0.18
14
11660
3381
1.19
89.2(6)
77(4)
6
79.34
0.98

10/2
4532
瑞智
9.55
0.05
0.07
12
5286
2121
1.2
56.2(4)
48.3(2)
4
84.57
1.02

10/1
1417
嘉裕
9.1
0.06
0.07
7
8218
2651
1.04
45.4(3)
41.4(1)
2
79.41
0.81

10/1
3061
璨圓
8.7
0.14
0.27
37
41961
19930
1.09
77.2(3)
68(2)
2
81.4
0.83

10/1
2915
潤泰全
8.57
0.06
0.1
4
18317
5580
1.34
68.7(3)
51.9(3)
3
72.82
0.98

10/1
2601
益航
8.47
0.06
0.08
4
13895
3484
1.27
51.9(3)
33(2)
2
72.12
1.1

10/7
5213
力昕
8.28
0.14
0.16
8
2950
1361
1.07
74.4(4)
60.3(3)
3
71.27
0.83

10/1
2460
建通
8.16
0.07
0.1
5
6614
1506
1.31
57.5(2)
42.7(2)
2
83.21
0.74

10/6
8021
尖點
5.62
0.07
0.1
7
8634
4048
1.28
53.1(5)
39.3(3)
5
81.15
0.87

10/2
3438
類比科
3.09
0.06
0.1
13
5130
1241
1.22
62.4(2)
54.1(2)
2
78.85
0.94

10/7
1736
喬山
2.74
0.07
0.17
21
3218
1053
1.13
66.3(3)
51.7(3)
3
76.26
1.02

10/1
2547
日勝生
2.64
0.14
0.14
6
14310
6217
0.72
46.7(2)
43.1(2)
2
67.74
0.71

10/1
2801
彰銀
2.36
0.05
0.05
13
41889
14788
0.93
55.9(3)
47.1(3)
3
64.29
0.85

10/1
2612
中航
1.03
0.05
0.06
23
6204
2189
0.77
37.2(3)
22.5(1)
3
65.24
0.97

9/30
1522
堤維西
0.93
0.06
0.08
34
4507
1976
1.09
46.2(2)
38.7(1)
2
70.66
0.96

10/7
8935
邦泰
0.8
0.08
0.17
7
4479
1821
1.36
73.5(3)
57.1(3)
7
82.22
0.83

10/7
2367
燿華
0.42
0.11
0.17
32
12356
5763
0.87
57.1(2)
49.6(2)
2
77.09
0.81

9/28
3033
威健
0.28
0.07
0.12
14
8956
1925
1.34
74.3(2)
64.9(2)
2
70.27
1

10/2
2527
宏璟
0.25
0.14
0.26
36
14905
4251
0.9
62.9(2)
57.1(2)
2
81.86
0.92

9/30
1503
士電
-0.12
0.04
0.04
5
6750
3214
0.82
58.4(4)
48.8(4)
4
60.97
0.75

10/2
8261
富鼎
-0.94
0.09
0.11
21
13844
4928
1.01
54.1(4)
43.5(3)
4
82.74
0.83

10/1
2362
藍天
-1.11
0.07
0.07
4
8318
3573
0.89
48.8(2)
43(1)
2
72.88
0.8

10/6
3523
迎輝
-1.28
0.12
0.17
19
2178
1047
1.02
74.9(2)
65(2)
2
78.03
0.91

10/6
1507
永大
-1.94
0.05
0.07
8
3378
1204
1.25
79.3(6)
67.6(5)
6
72.06
0.97

10/7
5483
中美晶
-2.02
0.08
0.12
16
12115
4667
0.99
67.8(3)
56.5(2)
2
80.16
0.93

10/2
2362
藍天
-2.19
0.07
0.07
5
8480
3755
0.98
64.7(3)
50.2(2)
3
80.3
0.86

10/7
3025
星通
-2.3
0.1
0.17
17
4073
1226
1.06
71.8(6)
63.2(3)
3
81.18
0.96

10/7
1532
勤美
-2.83
0.06
0.09
9
11087
3180
1.19
77.7(8)
69(6)
8
70
0.88

10/7
9911
櫻花
-3.9
0.06
0.1
8
9839
3010
1.36
66.9(3)
48.5(5)
6
73.35
1.22

9/28
8033
雷虎
-4.23
0.07
0.14
16
3026
1271
1.32
73.6(2)
61.3(7)
2
81.31
1.15

9/30
2454
聯發科
-5.97
0.06
0.08
4
10816
4937
1.14
79.2(2)
66.3(2)
4
79.68
0.79

10/5
5305
敦南
-7.25
0.14
0.21
24
28873
13428
1.16
83.2(7)
73.5(5)
5
74.93
1.07

標籤： 交易系統, 強勢股, 成交量、籌碼, 指數, 程式交易, 突破, 選股

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程式交易系統：股票作手-傑西‧李佛摩 [...]

常態化技術指標
本文說明何為「常態化技術指標」以及本人自創的「常態化帶寬指標」，這些內容對於了解本人的選股邏輯是必要的，對於研究「包寧傑帶狀操作法」的人也是一定要了解的。
所謂常態化技術指標，簡單的說就是把指標全部化成%b形式，亦即首先計算指標的包寧傑帶狀，然後計算其在帶狀內的位置。如下圖：

%b是包寧傑帶狀的一種指標，用來顯示資料點在包寧傑帶狀內的位置。%b讀數等於1.0，資料點位在包寧傑帶狀上限；讀數等於0.5，資料點位在帶狀中心點；讀數等於0.0，資料點位在帶狀下限。簡而言之，%b就是資料點距離下限的高度，其公式為：
%b = (最近價格 － 帶狀下限) / (帶狀上限 － 帶狀下限)
請注意，%b讀數並不侷限在0與1之間。讀數1.1代表資料點位在帶狀上限之上 10%，讀數-0.15代表資料點位在帶狀下限之下15%。
包寧傑帶狀不只限於使用在成交價上面，它可以應用在各種資料上，比如說；成交量、技術指標、統計數據等等，其原理乃在利用標準差的統計觀念來界定相對高低點的位置。一般而言，兩個標準差之內將涵蓋95.45%的資料，所以如果用平均線加兩個標準差為上限，減兩個標準差為下限，即構成一個包寧傑帶狀，而資料點在帶狀內的位置高低，即可用%b來表示。
至於為什麼要將技術指標常態化，有以下兩個理由：
一、將絕對讀數相對化
讓我們以相對強弱指數 (RSI)為例做說明。根據傳統解釋，每當RSI讀數超過70，屬於超買狀態；RSI讀數低於30，屬於超賣狀態。關於這項指標，最普遍的運用法則可能是：每當RSI由下往上穿越30，視為買進訊號；每當RSI由上往下跌破70，視為賣出訊號。這種處理方式顯然有些問題－－70與30有時候可以精準界定超買與超賣，有時候則很離譜。
相對於前述運用法則，讓我們考慮一種比較穩健的方法。在延伸性多頭走勢中，70-30的界線需要向上提高，些分析家建議提高到 80-40；同理，在延伸性空頭走勢中，超賣-超買界線可以考慮降低到60-20。事實上，如果RSI出現 80或以上的讀數，就可以把當時行情定義為上升趨勢，並且把超賣界線調整到40，直到RSI讀數出現20或以下的水準，才認定行情反轉為下降趨勢，這個時候的超買水準也向下調整為60。所以，RSI指標可以用來界定行情的主要趨勢方向，同時也可以根據當時的趨勢設定對應的超買/超賣水準，擬定對應的決策架構。
根據市況調整RSI的決策架構，顯然是一種進步，但包寧傑帶狀的標準差範圍觀念可以更為有效的彈性調整其超買超賣水準，當超越上限或%b>1，即視同為超越80或70的超買水準，當跌破下限或%b<0，即視同為跌破30或40的超賣水準。
二、容易電腦處理
針對不同市況或每一支股票可能必須有不同的超買/超賣水準判斷，這將使程式設計非常的複雜，以RSI微例首先你要判斷應該採較高的水準還是較低的水準，光是這一點你就很難做到。當採用常態化指標後就變得非常簡單了，比如說超買超賣決策：
超買時：當%b(RSI) > 1 後又<1，賣出訊號。同理，當%b(MFI) > 1 後又<1，賣出訊號。
超賣時：當%b(RSI) < 0 後又 >0，買進訊號。同理，當%b(MFI) < 0 後又> 0，買進訊號。
各種指標的包寧傑帶狀參數
以下的參數並無任何準則，只是一種經驗值。就像價格的帶狀參數一般使用20期，2個標準差。

技術指標
期間長度
帶狀寬度

9期RSI
40
2.0

14期RSI
50
2.1

10期MFI
40
2.0

21期II
40
2.0

%BW(常態化帶寬指標)
對於包寧傑帶狀操作法的模式1「價格波動率突破」，其方法是先辨識是否有擠壓(SQUEEZE)狀態出現。包寧傑對於擠壓的定義是「半年內出現最小帶寬」的日子，但這個方法牽涉到追蹤的問題，比如說今天出現擠壓，那麼程式要開始追蹤什麼時候突破帶寬？但是追縱到什麼時候呢？追蹤到幾天以後？或追蹤到帶寬放大到10%,20%或30%以後？總之，那將變成非常的複雜。
這時也許可以藉助常態化的技術，依據標準差的原理，2個標準差以內佔據將近96%的機率，而如果在0.1或0.2的下緣出現機率將非常少。所以我們的程式只需要寫，如果 %bw < 0.1 AND %b > 1 則發生價格波動率突破，簡單有效。
至於「期間長度」的選擇，包寧傑是這樣說：
「此處還有另一項參數設定：擠壓的回顧期間。回顧期間愈長 －－預設值是六個月－－壓縮程度愈大，爆炸的潛在威力也愈可觀。可是，擠壓的發生頻率也會相對較少。任何東西都一樣，魚與熊掌不可兼得。」(包寧傑帶狀操作法)
所以，應該可以選用120天(半年)期的帶寬指標。

標籤： [...]

Bollinger Bands
Introduction
Developed by John Bollinger, Bollinger Bands are an indicator that allows users to compare volatility and relative price levels over a period of time. The indicator consists of three bands designed to encompass the majority of a security’s price action.

A simple moving average in the middle

An upper band (SMA plus 2 standard deviations)

A [...]

StockCharts.com – ChartSchool
Introduction
The Money Flow Index (MFI) is a momentum indicator that is similar to the Relative Strength Index (RSI) in both interpretation and calculation. However, MFI is a more rigid indicator in that it is volume-weighted, and is therefore a good measure of the strength of money flowing in and out of a security. [...]

技術指標MFI
由於本指標少有人介紹，網路上你所能找到的資料都很籠統，連計算公式也都是語焉不詳，本人蒙網友指正後，將其整理如后。
簡介
包寧傑特別重視成交量技術指標，他將成交量指標分為四類：

 類別
指標
發明人

期間價格變動
能量潮(On Balance Volume) 成交量-價格趨勢(Volume-Price Trend)
Frank Vignola, Joe Granville David Markstein

期間成交量變動
負值/正值成交量指數(Negative and Positive Volumn Indices)
Paul Dysart, Richard Dysart

期間內結構
盤中強度(Intraday Intensity) [...]

包寧傑帶狀的各種參數
使用包寧傑帶狀必須對其專有名詞有一些認識。
標準差

一群觀察值與平均數之差，稱為離均差，各離均差之平方的平均數（即變異數）再予開方所得即為標準差。

次數分配屬於或近似常態分布時，以平均數為中心，上下各增減一個標準差範圍內之次數占68.27％，各增減二個標準差及三個標準差範圍內之次數如次：

 

帶狀上限、下限
中心線，通常取月線。技術分析上的參數，比如20,2意指20期兩個標準差。
帶狀上限 = 中心線 ＋ 標準差 * 2
帶狀下限 = 中心線 － 標準差 * 2
以下的參數並無任何準則，只是一種經驗值。就像價格的帶狀參數一般使用20期，2個標準差。

技術指標
期間長度
帶狀寬度

9期RSI
40
2.0

14期RSI
50
2.1

10期MFI
40
2.0

21期II
40
2.0

高度指標%b
距離下限的高度
%b = (最近價格 － 帶狀下限) / (帶狀上限 － 帶狀下限)

帶寬指標
帶寬指標 = (帶狀上限 － 帶狀下限)／帶狀中心線

擠壓(SQUEEZE)與壓縮天數
此是帶寬指標的運用，當帶寬越小時，表示價格波動越小，一但出現擠壓狀態，就要留意突破現象。
「此處還有另一項參數設定：擠壓的回顧期間。回顧期間愈長 －－預設值是六個月－－壓縮程度愈大，爆炸的潛在威力也愈可觀。可是，擠壓的發生頻率也會相對較少。任何東西都一樣，魚與熊掌不可兼得。」(包寧傑帶狀操作法)
根據以上的說法，我將期間設定為半年，同時計算壓縮天數，即在擠壓現象出現當天前後帶寬不超過30%的天數，在圖形上所看到的將是一個很窄的帶寬延續好幾天，顯然「壓縮天數」越長，就好像潛伏底一樣，一旦突破其威力將越強。
突破的定義是，%b>1。

標籤： 交易系統, 程式交易, 程式交易技術分析, 突破

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BBands的輔助技術
通道隱含壓力與支撐，如與技術指標、陰陽線及型態學搭配使用，往往可以提供最佳的交易機會。

技術指標
  在使用指標的時候，首先要注意的是「多重共線性(multi-collinearity)」陷阱與「狗腿子」陷阱。
  所謂「多重共線性」陷阱，意指：採用多個確認指標，絕對可以提高成功機率。但如果這些指標屬於共線性 (collinear)指標，那就有問題了；舉例來說，在特定情況下，動能指標基本上都會提供類似的訊號；所以，如果你看見五種動能指標都出現類似訊號，這並不代表五種相同訊號就比較可靠。
要避開這種可怕的陷阱，每個指標類別(如表一)內只挑選一種技術指標；例如，一種動能指標，一種趨勢指標，一種成交量指標，以及其他等等。成交量指標與人氣指標特別值得考慮，能夠提供額外的資訊，而且不容易造成多重共線性的問題。
表一、包寧傑的技術指標分類

類別

指標

本人目前採用

動能
變動率，隨機(KD)
KD

趨勢
線性回歸, MACD,  增加：趨向指標(DMI)
MACD，DMI

人氣

統計調查, 賣權-買權比率
X

成交量(開放式)
盤中強勢(II), 承接/出貨(AD), 增加：修正OBV(VA/D)
VA/D

成交量(封閉式)
資金流量指數(MFI), 成交量加權MACD, 增加：成交量比率指標(VR)
MFI

超買/超賣
商品通道指數(CCI), 相對強弱指標(RSI), 增加：威廉指標(W%R)
RSI，W%R

※以上[增加]係指原書沒有為本人增加的。
另外一種指標使用上的陷阱為「指標的狗腿子傾向」，意指：交易者心裡已經打定主意進行某筆交易，然後才到處尋找支持的證據。為了避免這類陷阱，應該預先決定所採用的指標，而且經過充分的測試。每個人對不同指標的領悟與嫻熟度不同，你應該使用那些經過測試對你個人有效的指標。
K線的搭配
在Steve Nison的《股票K線戰法》中提到K線可以作為確認西洋技術分析之用，比如說在突破下降趨勢線時，如果上方有下降窗口，則應等突破窗口壓力才算沒有瑕疵獲得突破趨勢線的確認。
在Gregory L. Morris的「強力陰陽線」一書中介紹的「陰陽線過濾」，經過電腦測試則是非常的理想，可以減少操作次數與提高成功率。他認為「非常明顯地，過濾陰陽線型態配合一般通用的指標，是改善操作績效的明確方法。以簡單的操作系統而言，它不僅可以提升總獲利率，也可以降低操作次數。降低操作次數可以節省交易成本，也可以提高每筆操作的獲利能力。過濾確實有效！」
根據史瓦格期貨技術分析(史瓦格)的說法：圖形分析應該結合陰陽線的觀念與西方的技術分析。
型態學
很顯然的，如果在順勢模式的突破時，能搭配頭肩底或W底等反轉型態，其可信度將提高許多。在使用包寧傑帶狀系統的時候，包寧傑只注重指標的搭配使用，但似乎K線、型態學等各種不同的理論都可以強化其可信度。

標籤： 交易系統, 型態, 成交量、籌碼, 指數, 期貨, 程式交易, 程式交易技術分析, 突破, 股市、股票、權証, 趨勢, 通道, 順勢

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BBands反轉系統
以下介紹包寧傑帶狀操作法中的底部反轉系統，此為第四招第二式底部反轉交易系統之原型，同時附有台股98年上半年以來部分成功的案例。

何為高何為低？包寧傑帶狀提供一個相對高低點的觀念，以中央極限定理的數學概念，使用一條中心線，價格變動有極大的機率落在此中心線的某個標準差之內，所有的股價變動將傾向於朝中心線移動，所以在帶狀下緣稱為低，上緣稱為高，但經常也會有漫步帶狀邊緣的現象，也就是說，持續破底或持續創新高，所以不能光以帶狀上下緣判斷買賣點，必須搭配各種技術指標的綜合判斷。
「方法III很容易簡化或系統化。我們沒有必要觀察整個價格型態，只需要留意明確的機會。換言之，價格觸及包寧傑帶狀邊緣就代表潛在的交易訊號，然後觀察21天II%或20天AD%擺盪指標是否出現對應的確認訊號－－價格觸及帶狀上限而擺盪指標出現負值讀數，或者價格觸及帶狀下限而擺盪指標出現正值讀數。另外，這套方法也可以系統化。舉例來說，如果%b指標讀數小於0.05而II%指標讀數大於0，代表買進訊號；反之，如果%b指標讀數大於0.95而AD%指標讀數小於0，代表賣出訊號。
事實上，這種 「觸及上限／負值指標」與 「觸及下限／正值指標」的結構就是我個人最初用的方法，而且目前仍非常珍惜。我曾經利用方法III的結構建立多頭部位，當時的收盤價跌破帶狀下限，位在長期支撐附近，這個買進機會顯然是其他方法所不會建議的。價格走勢圖看起來非常險惡，很可能跌破三重底排列。可是，II%指標的讀數非常不錯，而且價格創新低之後強勁反彈，意味著底部排列已經完成。更重要者，當時的進場點距離新低點只有2.5點，風險很有限，距離帶狀上限(合理的出場價位)為10點；所以，風險/報酬比率大約是1:4，相當不錯！
正因為方法III能夠提供風險/報酬關係非常理想的結構，所以我們建議採用。總之，當價格型態深具潛力的時候，你未必敢冒險進場，但方法III可以協助釐清當時的狀況。」
以上所述的II%(盤中強勢)或AD%(承接/出貨)，也可以改用KD,MACD,MFI,RSI等其他指標，在一般免費圖形軟體上，II與AD較少看到，MFI則在STOCKQ上可看到，本人自己寫的程式也有此指標。
包寧傑帶狀反轉通常使用幾種輔助判斷的技巧：
(1)指標背離
在「操作生涯不是夢」中也描述了一種指標背離的技巧：
「如果通道與技術指標相互配合，往往可以提供最佳的交易機會。如果技術指標與價格之間產生背離的現象，這代表最強烈的訊號。ManningStoller曾經在一次訪談中對作者說明下列的交易方法：
當價格到達通道的上限，如果技術指標(例如：隨機指標或MACD柱狀圖)的頭部下滑，這是空頭背離的賣出訊號，顯示價格過度延伸，多頭的力量轉弱。」
同理，當價格到達通道的下限時則反之。圖一可以清楚表達這個技術。
圖一、技術指標背離於通道上的應用
 
(2)使用%b來判斷W底
當價格來到新低而%b(距離帶狀下緣的相對位置)沒有破低，則是一種W底的徵兆。
(3)K線的搭配
Steve Nison的《股票K線戰法》、Gregory L. Morris的「強力陰陽線」、史瓦格期貨技術分析都認為：圖形分析應該結合陰陽線的觀念與西方的技術分析。
包寧傑本身也提及日本陰陽線，只是沒有深入討論。在第18章「成交量技術指標」提及：「在包寧傑帶狀下限附近，如果線形實體由黑翻紅往往意味著盤勢已經進入打底階段的後期。這類過渡期間的反轉現象也會發生在承接/出貨指標，尤其是成交量也配合擴大的話。」
也許包寧節對於K線研究不多。深入一點說的話，K線不是由黑翻紅就表示反轉，而應該是出現K線反轉型態，包括槌子、多頭吞噬、多頭母子、上升窗口、晨星等等，對於K線有深入研究的人在這一部分應該有更高明的境界。
台股實例
以下是台股今年以來BBands反轉成功的案例，各位可以自行閱讀圖形驗證。幾乎各種看盤軟體都有提供BBands，比如說《兆豐證券》(免費)或鉅亨網(免費)都有。
選股條件與操作法則請見第四招：短線交易系統之「第二式 底部反轉交易系統」

stockid

stkname

dte

price

%b

K

sc_k

D

sc_d

sc_macd柱狀

5387

茂德

98/3/20

0.90

0.21

24.21

3

19.01

2

3

1711

永光

98/5/5

10.90

0.28

42.29

3

34.39

2

3

2888

新光金

98/3/10

6.81

0.21

30.37

1

27.42

5

5

2475

華映

98/3/10

2.87

0.20

40.96

6

37.74

4

4

5346

力晶

98/3/20

3.35

0.24

34.93

4

29.83

3

4

2031

新光鋼

98/5/5

16.95

0.17

29.28

3

25.36

2

3

2501

國建

98/3/6

6.26

0.18

23.87

3

18.03

2

2

2888

新光金

98/3/6

6.90

0.17

32.25

4

24.60

3

3

1785

光洋科

98/5/4

55.80

0.29

31.99

2

29.44

1

2

3534

雷凌

98/5/5

86.80

0.20

23.63

3

23.28

1

2

3038

全台

98/5/7

6.10

0.28

26.59

2

25.28

1

5

2031

新光鋼

98/5/4

17.75

0.27

28.98

2

23.39

1

2

2548

華固

98/3/2

33.80

0.24

48.20

5

39.59

4

4

3049

和鑫

98/2/4

3.91

0.28

37.16

4

27.59

2

2

6180

橘子

98/4/23

32.15

0.29

38.35

3

33.04

2

2

2903

遠百

98/3/6

13.10

0.23

42.28

4

30.71

3

3

2027

大成鋼

98/5/5

18.10

0.30

36.11

3

31.28

2

2

2881

富邦金

98/3/12

17.50

0.29

38.51

3

28.48

3

6

1722

台肥

98/3/6

51.60

0.22

37.68

4

27.74

4

3

1402

遠紡

98/3/9

19.95

0.23

43.74

4

37.04

3

3

6244

茂迪

98/3/10

71.50

0.21

27.50

1

23.72

4

4

2881

富邦金

98/3/10

17.60

0.27

21.26

1

17.85

1

4

2618

長榮航

98/3/6

6.22

0.22

46.86

4

36.91

3

3

2913

農林

98/3/6

10.30

0.29

52.41

4

35.77

3

3

1718

中纖

98/3/5

3.86

0.27

41.52

3

34.66

2

2

2371

大同

98/3/5

5.30

0.20

32.79

2

29.62

1

2

6244

茂迪

98/3/6

71.80

0.15

23.70

3

21.05

2

2

2887

台新金

98/3/10

4.63

0.24

37.22

1

35.53

5

2

2388

威盛

98/5/13

14.10

0.19

18.14

3

14.25

2

3

1402

遠紡

98/3/6

20.00

0.22

41.18

3

33.70

2

2

2882

國泰金

98/3/12

25.05

0.23

22.06

2

16.42

2

3

1305

華夏

98/3/2

6.76

0.22

16.89

2

12.17

1

2

5425

台半

98/5/5

15.00

0.26

33.15

3

24.69

2

3

6182

合晶

98/5/5

47.20

0.23

23.08

3

19.49

2

2

※以上sc_xxx指連續上升或下降天數
參考資料：

包寧傑帶狀操作法 / John Bollinger
股票K線戰法 / Steve Nison
強力陰陽線 / Gregory L. Morris
史瓦格期貨技術分析 / 史瓦格
操作生涯不是夢 / Dr. Alexander Elder

標籤： 交易系統, 型態, 成交量、籌碼, 期貨, 短線, 程式交易, 程式交易技術分析, 股市、股票、權証, 買賣點, 跌破, 通道, 選股, 風險

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選股邏輯
強者恆強，且伴隨大量就不太可能是騙線，本系統另外綜合使用以下兩個原理：
原理1: 隨機指標遽升
伯恩斯坦(JacobBernstein)提出一種隨機指標的短線運用方法，稱為「隨機指標遽升」(Stochastic pop)。當隨機指標向上穿越超買線，代表上漲的力量。你可以買進而掌握這波急漲的走勢，一旦隨機指標反轉，立即賣出。這個訊號可以讓你捉住多頭走勢的最後一擊。
原理2: 包寧傑帶狀順勢系統
透過MFI所希望考慮的問題是：是否能藉由上漲期間與下跌期間的成交量差異，確認價格趨勢動能？對於明顯的價格上升趨勢，價漲量增/價跌量縮的現象會造成強勁的MFI，這是RSI所不能顯示的。
對於「包寧傑帶狀順勢系統」，其嚴格的要求是MFI必須達到80左右。
選股條件

成交量大於4000張，且大於5日均量的2倍
今日漲幅大於 6.5%(接近或漲停)
KD黃金交叉且K值 > 75
MACD柱狀必須連續４天以上上揚
MFI >= 75

操作方法

買進：隔天收盤買進，但如果低於前一天的收盤價則放棄不進行交易。
賣出：低於前日5日均線* 0.96 (低於4%)則賣出

版本說明
v3_ma10: 使用ma10出場，效果比ma5差。
v2: 隔天收盤若大於前日收盤買進，跌破大量當日收盤停損，獲利30%或10天出場。
v1: 隔天開盤買進，跌破大量當日收盤停損，獲利30%或10天出場。
歷史測試數據綜合分析

使用隔天收盤價買進(隔天的收盤價如果低於前一天的收盤價則放棄不進行交易)的買進方法遠較以隔天開盤價買進為優，可以有效避免暴量隔天收黑的情形。
如以2007/3/5 ～ 2007/7/26的上漲階段為代表(如下T1)，則獲利期望值為9.57%，而勝率約有60.8%。所謂獲利期望值指平均獲利，亦即每次交易隱含的獲利。
T5盤整狀態之獲利情況一樣好。
T6的急跌狀態，本系統能有效抑制交易次數，規避風險。
平均持股天數：13.32天，最大持股天數：70天

歷史測試數據
Ｔ１***** 測試日期：2007/3/5 ～ 2007/7/26 狀態：上漲階段(7306 ～ 9807) *****
大賺(超過3成)之平均獲利=56.9% (筆數15) ,小賺=11.29% (筆數50) ,小賠=-5.49% (筆數38) ,虧損超過一成=-12.06% (筆數13), 總筆數:116, 獲利期望值:9.07, 賺錢比率=56.03%
ma10
大賺(超過3成)之平均獲利=57.54% (筆數18) ,小賺=10.93% (筆數51) ,小賠=-5.22% (筆數36) ,虧損超過一成=-14.13% [...]

Methods Introduction
The three Methods of using Bollinger Bands presented in "Bollinger On Bollinger Bands" illustrate three completely different philosophical approaches. Which one is for you we cannot say, as it is really a matter of what you are comfortable with. Try each out. Customize them to suit your tastes. [...]