以程式交易 安家立業

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「月刊 CIRCUS サーカス」2006 年 4 月号より。

25 日移動平均線からの乖離率を利用した逆張りスウィング

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標籤： 程式交易

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TSTS星人-程式交易最專業的blog  :逆勢交易懶人包_Bollinger Band的逆勢用法
交易可怕的地方在於，賺錢的只有少數人 更可怕的是，賠錢的人知道賺錢的方法，還是賺不了錢 ———————————————————————————
以上算是回答網友對於公開程式碼後，所產生的滑價問題及系統會不會失靈的疑問。通常我們交易的時間太短，對獲利的要求太渴望太急切，以致於我們太快認為系統失靈，但通常在你心灰意冷不做時，系統又變一條活龍了。
這裡我們來探討bollinger band的逆勢系統，bollinger band的主要構成為，均線及均線加減2倍標準差以後，所形成的上下通道。在統計上，超過2倍標差，代表價格偏離均線過大，如果一個具有均數回歸特性的期貨，那麼價格通常會回歸均數。
模型設定：
1、當價格站上n天bollinger band的通道上緣時，且下一根kbar向下穿過bollinger band的上緣時，放空。
2、當價格跌破n天bollinger band的通道下緣時，且下一根kbar向上穿過bollinger band的下緣時，做多。
下圖為策略的進出場狀況，紅色為下緣、白色為上緣、灰色為均線
會想等價格跌破bollinger band上緣或站上bollinger band下緣時，才進場，是怕如果趨勢太強，有可能價格一直在bollinger band上緣或下緣，意思就是，別逆勢去空在勢頭上，或太快去接掉下來的刀子。當然也有可能，放空了一口後，價格開始下跌，然後一直在band的下緣都站不上去，就都不會反手做多，會變成很可觀的獲利。
下圖為用在S&P500的效果，你能撐過中間都沒賺錢的那段嗎？ 附上程式碼： inputs: Length( [...]

TSTS星人-程式交易最專業的blog: 逆勢交易的正確用法
所謂的逆勢交易就是 拗久了就是你的！
在Bollinger Band的逆勢用法一文中，有朋友問到，要是空了以後，行情一直往上走被軋爆怎麼辦？我的回答是：要做逆勢交易就別怕被軋。常常有人會希望研究出判斷盤整和趨勢的指標，降低順勢交易被巴來巴去的可能，但如果真的能研判趨勢和盤整的時機，其實就發了。在這不以指標來解決被軋爆的方法，而是用資金分配降低被軋爆時的損失。
用逆勢最大的原則就是：資金比重不可多過順勢交易。這裡提出一個想法，在有趨勢的市場做順勢，擺盪的市場逆勢而為。當然任何想法都是一種賭注，假設我在台股做順勢交易，在美股做逆勢交易，那麼我冒的風險可能是：美股一直跌，我一直做多(逆勢)，台股又都不大動(順勢)，結果在美股大賠，台股又被巴來巴去。當然我會認為這種機率比較低，那如果真的發生時，如果我們的逆勢交易又只佔資金的1/3時，那也傷不到你。
延續資金分配懶人包裡的二個系統，此時我們再加入s&p500的逆勢交易後，變成下圖 賠錢月數和報酬風險比，皆有提升。還是要再提醒一次，順勢交易一定是攻擊的主軸。

標籤： 交易系統, 盤整, 程式交易, 趨勢, 順勢, 順勢交易系統, 風險

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