以程式交易 安家立業

文章主題：看不下去了 發表人：程式交易老祖 本人開始程式交易至今已第八年，進行程式交易只有一個選擇–每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發現在討論程式交易時竟然有所謂這次跟不跟，以及某次將有大獲利…等，程式交易最大優點乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數比賺錢多這是一定的，但只會賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自由意志下單一次賺超過五百點的機率有多少?以程式交易來說卻是輕而易舉。反正程式交易只有一個秘訣，不容懷疑，每次跟單。 文章主題：程式交易入門-(一) 發表人：程式交易老祖 第一步:必續經歷兩次以上慘烈的斷頭經驗，何謂慘烈? 例如作多單斷頭後，不囉唆連拉五百點以上(必須是斷頭而不是認賠) 。 第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四台分析節目。 第三步:催眠自己，告訴自己是一個股市白痴，盤面完全看不懂。 第四步:存有置之死地而後生的心態，一切由零開始。 第五步:嚴謹的交易紀律。 [...]

震盪是每一位進入股市者 ,最常面對的局勢 ,股市必然是多空並存的, 否則怎麼會成交呢 ?一定是有人在買 ,有人在賣 ,買的人一定認為現在是便宜的, 還會有高點, 賣的人一定認為現在的價錢比較好, 將來會跌下去 ,到底誰看的準呢? 市場會告訴你 .看好的人 ,作多買進了 ,盤勢未必會馬上漲給你看 ,可能會盤一陣子, 還有可能下殺個一大段, 最討厭的是, 等你停損了, 盤勢又漲起來了, 讓你恨的咬牙切齒的, 看空的人 ,情況也是一樣的 ,股市中要長期獲利 ,對於盤勢的震盪可要有一番功夫才行.     震盪的忍受程度和操作策略是息息相關的, 以期權操作者來說 ,長線的投資人可以忍受的震盪幅度會高達百點以上, 中線的人可能是三五十點 ,短線的人該是在十幾點甚至是十點以下 ,以近期一個多禮拜的震盪走勢來說 ,盤勢在6820至6980之間來回遊走 ,長線操作者可能跑個一兩趟 ,甚至觀望, 中短線操作者就不知要跑多少趟了, 有沒有獲利 ,如人飲水冷暖自知了, 我屬於長線操作者 ,沒有獲利 ,甚至是虧損的, 震盪盤局是我不擅長操作的部分, 我只能在盤局中盡量減少虧損, 然後在多頭或空頭走勢中獲大利 ,能判斷未來走勢的該是籌碼面或心理面了 ,例如說掌控股市多數籌碼的法人, 偏多還是偏空 ,一般投資散戶的心態又是如何? 如果這些跡象都不明顯 ,消息面就成為決定多空的關鍵因素. 然後根據所蒐集的資訊來判斷作多還是作空或者持續觀望 [...]

說到EQ大家定耳熟能詳  EQ和股市操作有什麼關係 在我的觀念裡 EQ的重要性不下於盤勢研判的功夫   高EQ還是贏家必備的特質   我把EQ大致的解釋一遍   EQ就是指Emotional Intelligence(秀個英文感覺是不是有深度一點呢 我是從網路上找到的啦) 意即情緒智力 情緒控管的能力也 代表一個人能否適當的處理自己的情緒一個高EQ的人通常是情緒穩定的 不會因小事產生劇烈的心情起伏 而且能夠適當的處理自己的情緒 對事與對人能有合理的想法 同時表現出合宜的行為     EQ和個性是可以畫上等號的 有些人個性像火爆浪子 一有風吹草動就要去拼輸贏的樣子 又堅持己見 不聽人的勸告 一意孤行 死不認錯 在重要關頭就不計後果般的豁出去了 像我們看"賭神"電影情節中的一樣 全"梭"了 還有一種人 個性沉穩 時時保持冷靜的心 考慮清楚後再做動作會懂得修正自己的看法 謙虛的接受自己的錯誤 在重要關頭 懂得保存實力 而不做過於冒險的行為 上述兩種人哪一種適合在股市中生存呢或許我的說法過於極端了一點 一般人的EQ都介於這兩者之間 毫無疑問的 你愈能夠沉穩 你的操作績效一定會愈好 這就是我一直強調修身養性的重要所有的贏家沒有例外 控制情緒的能力是優於常人的 盤勢的發展常常會讓我們處於逆境 遇到不利於自己的環境時一定要先冷靜 再仔細的思考承認自己的錯誤 當機立斷 將自身的損失減到最小的程度 這種功夫長久一比下來就知道了 慢慢的就會接近贏家的程度我之前刊載的文章(佳文共賞)都是有用意的 就是要大家學習冷靜與逆來順受的精神 [...]

很多投資人對於基本分析、技術分析，甚至籌碼分析都有深入研究，但最後仍是虧 多賺少，最主要的因素還是無法克服人性的弱點，因為投資就是控制情緒的遊戲。
被譽為「二十世紀股市見證人」的投機大師科斯托藍尼說，股市中、短期的漲跌90% 受心理因素影響，而股市長期才是受到基本面影響。《股市心理學》一書則說，情 緒不是投資過程中的配角，而是主角；投資就是控制情緒的遊戲，想賺錢就得了解 遊戲規則。 華爾街的座右銘：「恐懼與貪婪主宰著市場。」的確，很多投資人都知道這個道理， 但卻一再犯錯，一再遭受嚴重的損失，就是跳不出恐懼與貪婪所構築的輪迴；想要 成為股市常勝軍，成為贏家的一員，打敗自己人性的弱點是必做的功課。
虧多賺少 [...]

晨曦中鷗群在海邊持續著千百年來不變的晨課；爭食著魚兒．．山崖邊一群 夾著鷗族榮光的飛行隊伍，來自百年前驕傲的岳納珊光榮。牠們是在所有鷗鳥裡 最抬的起頭的一族。雖然這塊金色招牌在晨光中已不再那麼耀眼亮麗．．
這幾十年來，已經很少鷗鳥願意去追求飛行了！因為追求高速的飛行，代表 的只是將自己葬身海中。更多鷗鳥願意相信岳納珊只是一個古老的傳說罷了！沒 有任何一隻鷗鳥可以真正戰勝宿命；現在、未來跟以前都不曾有過。翅膀只是一 雙天賜的覓食好工具罷了。
每一天總有鷗鳥為飛行自崖上筆直墮入冰冷的海中喪命。如果你目睹過這樣 的日子幾天，這輩子你絕對不想有飛行的念頭。鷗鳥天生的大翼，一直是速度的 天敵。於是教練們一直叫學員們隱藏雙翼．．這樣的飛行結果自然就似一顆自由 落體，從空而降享受一生僅有的一次高速飛行。這樣的自殺儀式幾十年來不曾改 變，甚至成了一項殉道的光榮傳統。為追求飛行而死，多令人起敬．．
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蘇黎士投機定律寫道：買在謠言發生，賣在謠言證實。看到近來股市，及大 宗穀物市場；我再次回味這句話！讀來感觸良多．．
兩年前，五六月間；黃豆因氣候乾燥關係，維持在當時的高價區．．每英斗 在７００美分左右．市場瀰漫一股天乾地燥的氣候行情．”今年的黃豆一定歉收 ！”這是大多交易者心中所想的．不久，黃豆大跌！沒人知道為什麼？系統告訴 我黃豆將往下走！當時我並未進場；因為，第一它的停損太大（波動激烈的關係 ）．第二我的旁邊剛好坐著一位從事雜糧的大盤商．所以我屈服了．
當黃豆下跌了一陣子，那位朋友再給我一個”特殊管道”的消息解釋黃豆為 何下跌？原來，乾燥的是表土，因為去年雨量充沛！所以深層的土壤仍然含有充 足的水份！當時我覺得，我的交易系統原來也可做土壤測試儀？也覺得操做期貨 也要研判氣候、土壤？難度太高了吧！？那年，黃豆小麥及玉米都豐收！尤其玉 米，沒有倉庫容納的下，任其棄置路旁．．到這兒至少您學到，土，也分好幾種 [...]

 
寫完’尋找聖杯’之後，獲得一些迴響！謝謝對這篇文章的肯定！其實在第 三項考驗中，到底那一座’信心之橋’如何在實際交易中得到？信任一個方法或 系統究竟有多難？雖然這個交易方式一直告訴您可行，及絕對的獲利可能；卻也 不見得就能讓您建立這座通往成功的’橋’！人的執念、以及聰明、對未知恐懼 的老問題；都在這個建設過程中擔任反派角色，足像一齣自己給自己’挖牆角’ 的好戲！
我不知如何詳述這種痛苦的感覺！您第一次感到脆弱及失去勇氣的窩齪，一 種從內心傳達至外的摧毀與崩潰！我想跟你們訴說一段真實的例子，藉像’波浪 ’如此’強悍’的分析法，都不見得能架起這座傲人的信心之橋？故事中的Ｍ， 您不必去追究此人是否存在；重要的是，它是一段真實的過程及記錄．
留在貴賓室牆上的一張紙條，勾勒出股市未來的走勢；注意！是未來的走勢 ．Ｍ得意的笑著！給自己打個９９分！差那一分是因為聯想，Ｍ沒有聯想到，能 [...]

寫了十一篇的Wealth-Lab使用介紹後，有點感到疲乏。覺得越寫越像在翻譯，新意越來越少；這是我最不喜歡的表現方式，但是我還是會完成它。另外的原因是在寫的過程心中浮現許多思緒，一個積累了十多年的思潮不吐不快！所以在一個多月中翻來覆去寫這或寫那？事實上這些心中想談的話沒有經過整理，也不知從何話當年；所以亂的表現方式難免，忍著點看吧！ 為什麼這個題目叫「相隔一哩的微笑」呢？國中時老師曾跟我們玩英語的字謎，「什麼是最長的英文單字」？答案是微笑Smile、因為S之後接了一哩長。在多年後的今天，我忽然覺得機械化或程式化交易的路上想要綻放笑容，真的就似Smile單字一樣，要經過一哩長那麼遙遠的路才會得到。 十多年追逐程式交易也同等的十多年追逐「烏龜」的秘密。在花那一千美元之前，我早就知道其中的交易法則不會是叫我驚豔的事物，我要的是其他的東西；風險控管與加碼的法則。從「金融怪傑」書中到網路無盡的搜索，再到剛說的一千美元買資料最終到免費公開的烏龜網站；甚至到從不同角度切入的兩本烏龜小組的介紹書籍。 如果、今天你要問我「烏龜成功的秘密我認為是什麼」？我會告訴你答案就寫在這一章的標題裡「身邊能有個人對你說：「虧錢沒有關係。」很重要」；交易系統的戰爭根本上就是一場金錢與信念的戰爭！而信念唯有來自經驗的累積。我們常在生活裡告訴自己或別人我們有多麼「相信」，相信對方、相信友誼、相信愛情、、相信我們認為一定會相信的事情。當上帝的考驗面臨到你我面前的當下，相信只剩殘留在椅子上的餘溫，是的「相信」它曾來過。 最近這幾個月的某天，我已經忘了我在網上搜索什麼東西了，我連結到國內一家期貨商的討論區，我發現這是一個期貨商的投顧部門自行發展的交易系統討論區。那夜我一口氣看完幾乎所有標題有趣的文章，發現最多的是破口大罵系統不靈的文章。一般大多是參加前被期貨商公佈的交易績效吸引進入的，但是門裡門外卻發現是兩碼事，自己面對的是一連串的虧損！這、到底是誰的錯？忍耐與堅持下去是板主最常在安慰客戶時用的字眼，是的！烏龜的書上也常常談到這段難熬的虧損日子，但是誰在這件事裡跟所有人保證黎明就在下個轉彎處？當時我甚至在想，暢談忍耐與堅持的板主，他的臨界點又會在那裡？他是真的到過那個電腦報表外真實美麗新世界的人嗎？ 也許、我說的是也許；有那麼一天系統獲利的日子真的降臨了，你能告訴我虧損也會像電影中的惡鬼人類的夢魘，在太陽光下蒸發的不留痕跡？如果我們看到的交易系統仍然在展示如何一口交易從1987到今年能賺多少錢，我告訴你能離它多遠我就勸你離多遠。幾年前我就常跟人說一句賭場的金玉良言「平注必輸」！這就是我在前頭說我想瞭解烏龜的風險控管與加碼法則；在交易的學習路上，許多人告訴我停損是交易的藝術，現在我要加上一筆加碼是另一個藝術。 系統獲利率分佈在40％到60％是我最常見到的，坦白說幾乎一般以交叉穿越為主的系統在不計交易費用與交易滑價下，也大約就是50對50的獲利勝率。可是這樣的系統就叫我們好似擁抱一隻刺蝟般痛苦，要像烏龜那種幾乎低到20％的系統你都想像不到自己那有勇氣來個熱情擁抱？可是如果你後面是兩座可以蔽日的高山讓你倚靠答案又會不同了！這就是我認為烏龜成功的條件。 我並不是告訴你要是我們後面沒有丹尼斯與艾克哈特撐腰，就無法當個成功的系統交易者。我要說的是成功的信念是系統交易最重要的，但它不是掛在嘴上的東西。如果你仔細閱讀玩那兩本關於烏龜的書，你會發現丹尼斯最後表現甚至略遜一籌他的烏龜徒子徒孫們；因為烏龜小組有一位叫丹尼斯的人常鼓勵他們「虧錢沒有關係」，好玩的是丹尼斯沒有。 [...]

在期貨市場中，投資人都希望自己能成為贏家，所以費盡心力去追逐高勝率的交易策略、賺大賠小的操作手法、精準好用的技術指標、甚至是具可信度的內線消息。但是在追求這些有形技巧的同時，卻很容易就忽略了無形的心理面條件，往往才是期貨市場中成為贏家的關鍵。
設定目標 勿患得患失

首先，投資人必須問問自己，操作期貨的目的是什麼？為了興趣，或者想要過更好的生活？那麼到底要賺多少錢？可能是100萬、1,000萬、甚至更多，接下來再設定要達成目標的期限，是一年、五年、還是十年，有了比較具體的目標之後，再想一想這樣的目標有沒有達成的可能性？計算要達到目標所需要的年報酬率是多少？設定好目標之後，心理將會更加踏實，並努力朝既定的方向邁進。
認清自己 設停損機制

接下來，投資人必須了解自己的個性與習慣，找出一套真正適合自己的交易模式。如果選擇留倉過夜會讓自己吃不下飯、睡不著覺、神經緊繃地反覆察看當晚的美股行情，當沖不留倉可能是比較適合自己的交易模式；如果緊盯盤面的數字起伏讓你緊張兮兮，忽多忽空反而讓你無所適從，波段操作會是更好的選擇。 簡單來說，順從自己的個性、減輕心理的負擔，找出最舒服的交易模式就是長治久安之道。 除了認識自己的人格特性，還要認清自己的口袋有多深，設定合適的停損機制，才能長久地存活下來；期貨市場的最後贏家，往往不是比誰賺得多，而是適者生存戰場。金錢務必要量力而為，只用自己輸得起的錢來做交易，才可以去除心理上的壓力。最後也請衡量自己能撥出多少時間來進行研究與交易，除了物質生活外，更要顧及家庭與健康，才能擁有更加健全的心理素質。
下單果決 勿錯失良機
期貨市場總是令人驚奇，投資人必須保持冷靜，強化自己的耐心和決斷力，不要在變化莫測的行情中迷失自己；下單前耐心等待交易機會出現，下單後耐心等待獲利部位成長；下單時則要果決，當自己研判的交易機會出現時，要有決斷力執行，才不會錯失賺錢的機會。成為贏家是條漫長的道路，擁有健全的心理面條件作基礎，具備決心與毅力持續學習，才有機會成為最後贏家。

標籤： 交易策略, 停損, 期貨, 當沖, 程式交易, 賺錢

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這一年來衝擊台灣市場甚至全球經濟體系架構最深的事件，莫過於去年的金融海嘯，當一個重大事件發生之後，可看到不同人迥異的反應，有「無可奈何」也有「積極面對」，甚至還有人認為是「天上掉下來的好機會」莫衷一是，卻也反映出一樣米養百樣人，每個人都有不同的想法。
人的一生中都須面對無數問題，遭遇重大事件時，一般人的程序不外乎是研究原因及評估衝擊，接下來才有因應措施。但既是身為人就難免受到情緒的牽動，若太過情緒化，會因為無法保持客觀持平，容易錯估整體情勢，因而做出失準的判斷。
在操盤的領域中，有一個相當重要的鐵規叫做「紀律」，雖然盯著盤心情要完全不受到行情波動的影響，恐怕只有電腦才做得到，但操盤的訓練，就是要盡量放下情緒，不管是虧損或是獲利，一個好的操盤人只要該做動作的時候，就必須以最佳化的決策，當機立斷地去做。
在紀律的要素中，除了放下情緒之外，我認為「誠實地面對自己」也是做出正確判斷的重要的關鍵，除了客觀評估主客環境外，更要自我的修練，清楚自己的原則是否合理以及外界的反應，古人深刻的體會就是所謂的「知己知彼」。
我不敢說我做得好，畢竟情緒及面對自我，並不是唾手可得，我只是有所感悟而盡量朝著這個方向去做，在過去這十餘年當中，我一直不斷學習放下情緒及面對自己，這兩個層面，往往決策時，都必須兼顧。
幾年前曾聽過，一個篤信佛教的上市櫃公司老闆捐獻數億元給佛教機構，後續公司周轉出問題，他心想自己過去幾年貢獻卓著，應可商量先拿回一些錢應付公司的資金需求，當他詢問該機構創辦人時，對方只舉重若輕地回了一句「要放下」，這句話如五雷轟頂地讓這位老闆了解，放下情緒，更客觀地面對自己的挑戰。
有趣的是，情緒的挑戰，不光要克服壞的，有時候非常正面的，也容易影響判斷。猶記2002年底時，當時因我所處的部門嶄露頭角，我的大老闆問我，若給我更多的資金，獲利是否能夠等值放大，老闆願意給空間，絕對是十分可喜的事情。
但我客觀評估之後，還是選擇誠實地告訴他及我自己，以當時的能力在策略不夠分散等因素下，投入的資金及預估獲利的確無法等值放大，擴大動用資金的邊際效用只會迅速遞減。我不希望給老闆不實而過度的期待，也是砥礪自己，不要過度自我膨脹，當時做不到，目標卻已經相當明確。
回到金融海嘯的後續變化，現在可以觀察到一些行業修正自己原本的觀念。亦或是深入新時代的需求而嶄露頭角，放下悲壯的情緒，在海嘯中沒有哀怨的時間及空間，往往優勝劣敗的重新洗牌就此開始，很多的困境既然無可避免，不如勇往直前，客觀的評估做出正確的調整才能面對另一個明天。

標籤： 程式交易, 虧損

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