以程式交易 安家立業

底部反轉交易系統
前三招都是屬於長期投資系統，光使用這三招可能會覺得太無聊，而且你雖然可以獲得每年約15%以上的報酬率，但似乎離「股神」的目標還很遠。但如果採取短線交易系統，依據以下的歷史資料測試，一年獲利期望值為一倍似乎有其機會。
本人目前正在發展幾種種短線交易模式，「第一式底部反轉交易系統」頗符合投資人喜歡「買低賣高」的天性。經過數次的改版之後，V3已經比原來的V1系統績效高出甚多，由此可見，光是使用系統化與科學化的機械操作法，模式的改良頗有成長的空間。
第一式 底部反轉交易系統 V3.3
選股邏輯
包寧傑帶狀操作法底部反轉模式。
選股條件

位於包寧傑帶狀底部 %b < 0.3
KD黃金交叉
macd柱狀圖上揚2天以上(>1)
成交量 > 2000張

操作方法

買進：當日不算三日內如價格高於當日最高價3%則買進，否則不可買進。
賣出：獲利14%以上低於前日10日均線* 0.96(停損點不可往下移)則停利，否則低於前低停損。

歷史測試數據之分析
平均持股天數28.61天，最長達70天。本法適用於上漲與盤整階段，勝率高達七成左右，但急跌段則不適用。2009/6/18～2009/9 /20此段獲利較差的原因是測試資料僅到9/25，時間不夠長。2008/1/22～2008/5/20此段獲利較差的原因係因5/20以後金融大海嘯全球股市急跌重挫。
歷史測試數據

版本

V3.2

項目

平均獲利

筆數

發生比率

日期

2009/3/9～2009/6/1

大賺(>30%)

40.89%

8

18.6%

指數

4643～6856

小賺

16.75%

24

55.8%

狀態

上漲

小賠

2.70%

3

7.0%

勝率

74.4%

大賠(<-10%)

-13.59%

8

18.6%

合計

14.62%

43

100%

日期

2007/3/5～2007/7/26

大賺(>30%)

62.50%

21

17.9%

指數

7306～9807

小賺

12.39%

63

53.8%

狀態

上漲

小賠

-6.77%

20

17.1%

勝率

71.8%

大賠(<-10%)

-13.18%

13

11.1%

合計

15.27%

117

100%

日期

2008/1/22～2008/5/20

大賺(>30%)

53.53%

18

11.3%

指數

7566～9309

小賺

10.96%

93

58.1%

狀態

上漲

小賠

-5.30%

34

21.3%

勝率

69.4%

大賠(<-10%)

-13.54%

15

9.4%

合計

10.00%

160

100%

日期

2009/6/18～2009/9/20

大賺(>30%)

39.27%

19

7.9%

指數

6100～7185

小賺

11.07%

166

68.9%

狀態

上漲

小賠

-4.70%

33

13.7%

勝率

76.8%

大賠(<-10%)

-13.33%

23

9.5%

合計

8.81%

241

100%

日期

2007/1/2～2007/5/21

大賺(>30%)

62.50%

21

22.1%

指數

7843～8141

小賺

12.54%

49

51.6%

狀態

盤整

小賠

-6.44%

17

17.9%

勝率

73.7%

大賠(<-10%)

-13.60%

8

8.4%

合計

17.99%

95

100%

日期

2007/10/30～2008/1/23

大賺(>30%)

65.65%

2

0.8%

指數

9859～7384

小賺

9.90%

72

27.6%

狀態

下跌

小賠

-7.72%

36

13.8%

勝率

28.4%

大賠(<-10%)

-14.90%

151

57.9%

合計

-6.45%

261

100%

歷史成功紀錄
以下列出一些歷史上成功的例子，限於篇幅僅列出報酬率大於40%者，全部測試資料請下載 testdata_1.rar 

stockid
stkname
反轉日
收盤
買日
買價
賣日
賣價
持股天數
結案盈虧

5346
力晶
2009/7/13
2.00
2009/7/14
2.25
2009/8/26
3.48
31
55.00

3260
威剛
2009/6/23
39.70
2009/6/24
42.13
2009/8/5
70.50
31
67.40

3017
奇鋐
2009/6/22
17.25
2009/6/24
17.92
2009/8/5
26.50
31
47.90

8039
台虹
2009/6/22
24.15
2009/6/25
25.70
2009/8/4
37.50
29
45.90

2446
全懋
2009/6/19
12.70
2009/6/24
13.08
2009/9/25
21.70
67
65.90

6180
橘子
2009/4/23
32.15
2009/4/24
33.73
2009/6/10
52.80
32
56.50

3474
華亞科
2009/3/13
11.00
2009/3/16
11.43
2009/4/28
16.30
32
42.60

2887
台新金
2009/3/10
4.63
2009/3/11
4.79
2009/4/27
7.19
34
50.10

2888
新光金
2009/3/10
6.81
2009/3/11
7.11
2009/4/27
10.35
34
45.60

8299
群聯
2008/2/18
171.50
2008/2/20
181.28
2008/5/9
263.00
55
45.10

2511
太子
2008/2/18
15.90
2008/2/19
16.63
2008/4/24
27.90
46
67.70

6197
佳必琪
2008/2/15
46.25
2008/2/18
47.64
2008/3/17
68.30
20
43.40

3064
泰偉
2008/2/15
78.00
2008/2/18
81.16
2008/4/25
179.00
48
120.50

3014
聯陽
2008/2/15
75.90
2008/2/18
78.18
2008/5/9
115.50
57
47.70

2458
義隆
2008/2/15
38.15
2008/2/18
39.29
2008/5/23
58.90
67
49.90

2451
創見
2008/2/15
76.90
2008/2/18
81.27
2008/5/20
117.50
64
44.60

8076
伍豐
2008/2/15
180.00
2008/2/18
185.40
2008/4/23
312.00
46
68.30

3061
璨圓
2008/2/13
20.45
2008/2/14
21.58
2008/4/17
33.70
44
56.20

2022
聚亨
2008/1/31
6.43
2008/2/1
6.78
2008/5/9
12.50
62
84.40

2606
裕民
2008/1/29
66.30
2008/1/30
68.29
2008/5/8
101.50
63
48.60

3211
順達
2008/1/28
78.60
2008/1/29
82.40
2008/5/7
144.00
63
74.80

6005
群益證
2007/5/18
14.25
2007/5/21
14.73
2007/7/27
21.10
49
43.30

5318
佳鼎
2007/5/15
3.35
2007/5/16
3.45
2007/7/20
4.92
47
42.60

2396
精碟
2007/5/15
5.51
2007/5/17
5.77
2007/8/13
8.34
62
44.60

2347
聯強
2007/5/14
41.85
2007/5/17
43.36
2007/8/16
69.00
65
59.10

2361
鴻友
2007/5/9
9.10
2007/5/10
9.68
2007/6/20
15.75
28
62.70

2436
偉詮電
2007/5/8
24.00
2007/5/9
25.13
2007/8/2
48.60
61
93.40

2341
英群
2007/5/7
12.35
2007/5/8
12.93
2007/8/1
20.50
61
58.60

2314
台揚
2007/5/7
15.35
2007/5/10
16.02
2007/8/2
24.00
60
49.80

3061
璨圓
2007/5/7
25.10
2007/5/8
26.21
2007/8/2
42.10
62
60.60

6243
迅杰
2007/4/25
100.50
2007/4/26
105.06
2007/8/3
206.00
70
96.10

3062
建漢
2007/4/20
68.20
2007/4/24
70.66
2007/7/27
116.00
67
64.20

6197
佳必琪
2007/4/17
88.00
2007/4/18
91.67
2007/7/26
196.50
70
114.40

2475
華映
2007/3/15
5.82
2007/3/19
6.03
2007/6/23
9.14
67
51.70

6116
彩晶
2007/3/15
5.03
2007/3/19
5.20
2007/6/23
8.22
67
58.00

8101
華冠
2007/3/12
26.75
2007/3/13
27.81
2007/6/20
40.00
68
43.80

8069
元太
2007/3/8
15.15
2007/3/9
15.66
2007/6/15
34.20
69
118.40

3005
神基
2007/3/6
12.50
2007/3/8
12.98
2007/5/3
27.50
39
111.90

<><>

</></>

標籤： 交易系統, 停損, 成交量、籌碼, 指數, 盤整, 短線, 程式交易, 股市, 選股

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胡立陽投資理念-哪邊有魚，哪邊釣
[ 2008-05-15 22:13:19 ]
投資人問：“ 我是一個新股民，才剛進場一個多月就已發現股市對新手並不友善。就說前天吧，指數大漲了150多點，許多個股都是價量俱揚並以漲停作收，偏偏我買進的那支 “寶貝”一整天成交量只有冷冷清清的一兩千手，收盤還跌了五毛錢，面子全都丟光了。回想當時會選上這支股票是因為看中它的市盈率很低，難道這也錯了嗎？請指點一個可憐人的迷津。” 看來你的確是一位可憐的生手，而股市又是最欺生的，為了保護你，我們有必要聊一聊了！ 我曾經有過這樣的經驗：有一次去釣魚，到了海邊以後，發現在一塊光禿禿的岩石邊擠滿了上百名釣客，有人忙著甩竿，有人急著收竿，只因距離太近，大家的線常纏成一團，雖然吵吵鬧鬧，但就是沒有人願意離開。 當時我注意到，就在這塊禿岩的旁邊大約三十公尺的地方，有一棵大樹像是現成的遮陽傘，旁邊還有幾個方整的石頭，就像是天然的釣椅。 你想，能坐在“椅子”上，又有大樹擋風遮陽，這可真是既舒服又享受的釣魚位置，為什麼要傻乎乎的去跟大家湊熱鬧呢？我於是半躺半坐的就開始垂釣了。 納悶的是，下面的三個小時，我就像是“阿呆”一樣，除了一條魚都沒釣到以外，還連一個訴苦的對象也沒有，真是乏味！更“邪門”的是，在三十公尺外的那塊禿岩上，釣客是愈聚愈多，上鉤的魚是愈來愈大！ 想想也沒辦法，只有硬著頭皮也跟著去湊上一腳，最後雖沒有釣上大魚，但至少也蒙到兩條小“泥鰍”！我終於領悟到一個道理：“哪邊有魚就到哪邊釣！”
買股票其實跟去釣魚沒什麼兩樣，想要賺到錢便必須跟著人氣走，千萬別不信邪！若您老是挑些“小貓小狗兩、三隻”的冷門股買進，那可能只有去菜市場買魚了！
在股市中，只要有人潮的股票便有機會，因為股價原本也就是被人潮所帶進的錢潮堆高的，你只不過是要學會在人潮全都散去之前比別人先跑一步而已，不是嗎？ [...]

http://highprobability.blogspot.com/2006/06/intraday-variation-to-pairs-trading-my.html
It took me a while to find a strategy that worked intraday that would give me signals for high probability trades to occur. I use to try to trade stocks which had very little correlation with each other, and I use to only watch a couple charts,,,that was a waste of time, however I learned [...]

期交所自2007年10月8日實施當沖保證金減半措施後，是否對台指期的波動造成上下振幅的變化、台指期當日的波動會擴大嗎？以及對喜愛操作當沖交易的投資人而言，是否因保證金減半而有機會增加當沖的獲利空間？是目前市場關注的焦點。
在未實施當沖保證金減半制度之前，主要的日內波幅為0至149點的區間，占85.1%。而減半政策實施後主要日內波幅擴大至100至299點，成為主要波動區間，占74%。唯一相同之處，就是100至149點仍為最主要的波動區間。
在2007年10月8日實施當沖保證金減半制度後，對台指期當日振幅的影響，為整體振幅向右移動，以及當日的上下波動區間擴大，由149點以下上移至100至299點。
由此可知，實施當沖保證金減半之後，對台指期波動的影響是正向的，對當沖交易者實屬有利，當日台指期的波動擴大，則有機會增加當沖的獲利空間。
因此，可知在實施當沖保證金減半制度後，台指期的日內波動變化已產生大幅變化，建議投資人在當沖交易部分，其策略應重新調整振幅區間，在逆勢或順勢操作策略中，不論搭配何種技術指標或價量關係，皆應重新檢視，是否符合目前台股日內振幅的特性。
日內的台股波動一旦趨勢成形，則行情波動之反應易出現急漲或急跌的特質，期盼投資人在台指期當沖交易中，能夠掌握日內波動的特性，以便更能操作步調及增加其當沖交易的獲利空間。
（統一期貨提供）

標籤： 保證金, 期貨, 當沖, 程式交易, 趨勢, 順勢

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2009.06.01 04:29 am
期貨與現貨的特性不同，不少投資人把期貨商品當成現貨交易，買了以後可能就丟著不管，殊不知期貨的特性較不適合長期投資，應學習短線操作。
大華期貨的海龜操盤人培訓班課程已近尾聲，但仍有一些學員沒想到自己可以做到短至1分鐘的交易，賺個4至5點就跑，有機會成為操盤公務員。
一般人對於期貨商品，總是以為槓桿大，賺得多但風險相對也大，因此面對帳面上的虧損，會讓投資人心生畏懼，不知如何是好。但一個好的操盤人，應要訂定有效的進出場策略，出場訊號一浮現，例如出現多少程度的虧損即迅速離場，操盤才不會慌亂。
參與海龜訓練班的蔡姓學員表示，經過訓練之後，更了解自己的個性是應停損時卻砍不下手，所以轉換策略，一開始的停損不要設太大，進場點要尋找更安全的位置。但他也笑著表示，雖然知道紀律的重要，仍偶爾會拗單並賺錢，但這是碰運氣，而並非每次運氣都這麼好，若不遵循操作機制，往後的交易可能輸得更多。
張姓學員亦透露，現在了解停損的重要性，做錯就早點抽腿，不要在乎帳面的虧損，為了擺脫以前要買最低、賣最高的想法，現在設定只賺4點就跑，迅速短線進出，降低盤勢大幅波動的風險，不會因自己看多就希望盤勢上漲、看空就下跌，而是不預設立場，根據當下的盤感交易。海龜操盤人訓練的學員中，有些人先前對期貨完全不瞭解，透過短線交易訓練，部分學員透露，不需要大賺，只要每天賺個上千元就比上班薪水高了。

標籤： 停損, 期貨, 短線, 程式交易, 虧損, 賺錢, 風險

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TSTS星人-程式交易最專業的blog: http://ts8.blogspot.com/2009/09/cdp.html
上一篇的easylanguage的講解，用的是當沖懶人包一文中的程式，再加上高低點的濾網，總獲利增加了約四十萬，而maxdrawdown從15萬大幅下降到6萬9，而所用的參數只有3個。 以下為每年的獲利，心動了嗎？程式真的不難，難的是要持續執行。 附上程式碼，方便大家使用 input:stoploss(0.01),LengthL(30),LengthS(30); variables:cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),longcount(0),shortcount(0); if time = 0850 then begin [...]

TSTS星人-程式交易最專業的blog: http://ts8.blogspot.com/2009/09/easylanguage.html
其實程式交易並沒有多難，只要是能科學量化的東西，是最簡單的，只要有人帶著你走過一次，就可以馬上上手了，希望看完這篇，讓大家對easylanguage有些認識。
我們一般在買賣股票時，可能會依靠指標、成交量、新聞、直覺等，來幫助我們決定買賣的時點。如果交給電腦做，就是要告訴他，假如在這個時點，如何如何，那就幫我買進或賣出，在什麼什麼價位。 以下以CDP指標的當沖程式為例，當價格突破ah且突破N根(LengthL)K棒的高點，則買進多單，停損設成1%。

在寫easylanguae時，最先要告訴電腦，你的input(參數輸入值)是什麼，例如股價大於30天的高點(LengthL)，就幫你買進一口期貨；或是當買進後，損失到1%時(stoploss)，則做出停損的動作，這些都是你可以外生去改變的變數，括弧後面的數值，是程式的預設值。接著你要決定variables(變數)，這裡的例子，就是一些CDP所需要的值。
接下來就開始程式的撰寫，在step2部分，代表當時間等於08:50時，就幫我設定CDP、ah、nh…..等變數的數值，用來決定買賣的價位。
接下來設定決定買賣的條件
condition1為設定買進的條件：當時間介於0850和1340時，且K線的收盤價大於過去30根K線的最高點時(lengthL(30))。如果(if) condtion1 成立的話則(then begin)，買進(buy) 1口期貨在下一根K線(next bar)的ah價格。比如現在價格在7000，ah在7020的話，則下一根K線的高點，要是有超過7020的話，就會買進在7020，當然如果沒有到7020的話，就什麼事都不會發生。在buy的指令後面：CDP_B，是我們為買進取個名字。
接下來設定當天多空只會各做一次，停損後，就不會再有動作。
假如(if)部位持有多單後(marketposition = 1)，那就就把longcount的變數，設定為1。回到step3看看，當你停損後，condition1就永遠不會成立，那麼就不會再有買進的動作了。但記得要在step2，每天開盤時，讓它變回0，不然一生就只會做一次單囉。
接下來決定停損的點位，並在1340時當沖出場，把所有的變數設回0。
step6：假如有多單時，當價格跌破進場價格的1%時(entryprice*(1-stoploss))，那就多單出場(exitlong)。
step7：當時間為1340時，多單或空單，平倉在這根k線(this bar)的收盤價(close)

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短線有一條法則是：遇到暴利，先拿一趟。
如果這個暴利會持續兩天以上（含），那就要靠一點睿智跟優秀的盤感，否則，在現場那種快速震懾的氣氛之中，人類很難做出什麼機智的反應，通常都是慌亂而已。
但這篇文章要提醒的，主要不是這個，而是另一條法則：『短線儘量不要做空』。
很多人都有一種錯到可笑的成見，認為「賣出多單以後立刻反手放空」是一種正確的動作──這簡直是胡說八道，因為：賣點不一定是空點。
同理，很多人（尤其是自以為是高手的聰明人）認為「回補空單以後立刻反手做多」才是高竿（總之他就是想多空兩做、來回獲利就對啦！）──這也錯，因為：回補點不一定是買點。
就連大贏家，也很少頻繁地多空都做。因為，很多贏家都是因為短線儘量只做單方向而變成贏家的。另外一面則是：很多聰明人多空頻繁進出，結果變成輸家。
很多同學都不太能體會為什麼短線要儘量避免做空？（除非是極短線的某些少數的極端狀況）──沒關係，以後你還會遇到更多的機會去親身經驗。
要做空，就要做大波段的大空，像是大空頭市場，或者是幅度很大的下跌段。其它的小空，儘量放棄（股票、期貨，都一樣）。
現在是大空頭市場嗎？
這是我們的操作系統裡的一條重要法則。外面的人看到我們這條法則，都笑死了，笑我們是阿呆。
多空都做，那是因為股市有所謂的空頭市場。除非空頭市場來臨，否則，普通的震盪段，或是短線方向不明確的地方，儘量避免做空。
被人笑，那就算了。不要太在意，不過也不要幸災樂禍等著看對方將來一定出糗。
做股票、做期貨，是自己的事、是賺錢的事──不是拿來報仇、也不是拿來賭氣或發洩。
像今天，就算收盤跌停板也來不及了，因為很多空方的勇者一開盤就被斷頭或是低頭認輸了。
[end]

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有很多朋友問我《隨機的致富陷阱》這本書要到哪裡去買？台灣絕版了，買不到，要買要去網路拍賣上去找。大陸版則應該一直都有，但那是簡體版。
另一個大問題是：很多人跟我反應這本書不容易懂。嗯，我花了很長的一段時間，才能夠站在一般讀者的立場去體會這本書為什麼這麼「難讀」。其實當年我初讀這本書的時候，很快就看完了，看完之後覺得這本書「深入淺出」，文筆「淺顯流暢」，應該是一本很容易懂的書。等到後來我推薦了這本書以後才發現很多人看不懂。如果這一本看不懂，那麼另外一本相關的著作《黑天鵝效應》就更沒指望了，難怪古往今來有這麼多人栽在黑天鵝上面（每個人都栽過，我也不例外，差別是在有沒有因此而得到教訓）。
一般人看不懂《隨機的致富陷阱》的原因，依照我『多年』來的觀察與省思，原因大概如下：
１、語文程度不佳、思考深度太淺。
２、不習慣在金融操作中加入哲學性的思維。
３、操作者本人的操作方式已經被隨機性的操作方法污染太深。
４、操作者本人的日常生活方式已經被隨機性的思考習慣污染太深。
5、操作者本人的經驗不足。
６、操作者本人對於坊間普遍流行的各種操作方式欠缺了解。 7、操作者本身是輸家。
以上六個原因，最惡性的、後遺症最深的，不是１跟２（１跟２只能說是教育訓練不夠，欠缺的東西將來可以補上去），而是３跟４，而４又比３更嚴重。
非惡性的原因中，以５（經驗不足）的情況最普遍，也最難以跨越。
《隨機的致富陷阱》這本書是在啟迪一個思想，這個思想在金融市場中非常明顯，然後以市場為出發點，再把這種「執著於隨機性對人類有害」的觀念擴展到日常生活的領域。也因為作者的創作意圖是在涵蓋整個人類生活的層面，所以針對金融市場的實例說明對於一般人而言可能還不夠多。以致於造成很多人看不太懂。
我個人的看法，是十分悲觀的。我認為：即使把金融市場的很多隨機致富的實例舉出來，看懂的人恐怕還是非常、非常、非常的少。
除了讀的人本身的思想業障太重之外，更龐大的一個原因，是經驗不足。也就是：讀者本人在金融市場的資歷太淺（少於１５年），所以在他的歷史經驗中，欠缺隨機性的歷史事件跟書中的內容相印證。換言之：「思考的材料太少、實做的經驗太少、成功的經驗太少、失敗的經驗太少」，以致於跟書裡面的理論呼應不起來。
舉例一：大家都知道，每天都有人在買股票、每天也有人用各式各樣的理由買股票，而這些理由不一定是對的。如果有一個人在二零零三年ｓａｒｓ的低點（四千點附近）剛好繼承了一大筆遺產，而他又是股市新手，只喜歡買股票而不懂得賣股票；於是他就買了一大堆股票，然後傻傻地一抱就是四年，到了二零零七年下半年八、九千點的時候，他就從千萬富翁變成了億萬富翁了。這就是常見的一種隨機致富的例子。
注意：市場上，有太多太多的人是因為繼承了遺產、領到了退休金、領到了保險金、或者中了彩券、或者賭博大贏了一把、或者領到了公司年終獎金、領到了公司紅利、或者自己開公司突然接到一筆大訂單而大賺一筆，甚至有的人因為販賣軍火、販毒而突然暴富──這些林林總總的狀況都構成進場的理由，而這些人不可能全部都是在股市的高點發財的，其中一定有一些人是在低點的時候發了財，然後進了場，接著變成大富翁。這些人幾乎都是隨機致富，隨機致富本身並無過錯，但是如果當事人誤以為賺到這筆錢是因為自己的「能力高超，判斷市場趨勢正確」而沾沾自喜，而且把這種「成就感」帶到下一次的投資，那就掉入「隨機致富的陷阱」了。
舉例二：大家都知道風險高的操作法，相對的利潤也高。如果有一個操作手他用的是「風險高、獲利也高」的操作法，然後在他還是新手的時候剛好遇到一波趨勢符合他的進場法則，於是他就賺翻了！因為他用的是高風險的方法，而那個時候又剛好沒有風險，於是他就順水推舟大發了。問題是：如果這位當事人不知道自己這次使用的方法是「非常態的高風險操作法」，那麼，他的思想很可能從此以後都變成這種高風險方法的複製品，換言之：因為有過一次大賺的經驗，所以他從此把這種讓他白手起家的方法當成娘了，然後在未來數年甚至十幾年、數十年的歲月中，他依然認為當初那種方法才是他的「正宗王道」，而瞧不起其他低風險低獲利的操作法──這樣就掉入「隨機致富的陷阱」了。
掉入例二的陷阱的人，非常多，其中又以大戶居多，因為大戶的錢多，受傷的時候感覺不疼，死很慢，所以他不會立即感覺到自己的操作法有問題。另外一個使人神經麻痺的原因是：如果時間一拉長，或者當中加入了很多小趨勢來干擾，那麼，當事者很容易被轉移注意力，而不知道自己的方法其實是有問題的。
請注意：只要時間一拉長，幾乎絕大部分的人都不會察覺到是哪裡出了錯。換言之：只要時間一拉長，我們就喪失了觀察反省的能力。
剛才講的二零零三年ｓａｒｓ低點到二零零七年高點的例子，大概歷時四年多；這個四年多的光陰，勉強還算是「短」，所以我們可以比較容易檢討出來這一波的大賺是因為「剛好」買在了四年前的低點；但如果這一波的趨勢長達十年，那就非常不容易回過頭去找出這十年來能夠賺錢的「真正的理由」──只要時間一拉長，就變的像是溫水煮青蛙，當事人會對過往趨勢環境的感覺逐漸喪失，而只注意到當下的眼前狀況，換言之：他變的短視，所以無法看到佈局長達十年的「隨機致富的陷阱」。
要特別注意的，是「在大趨勢當中加入很多小趨勢來干擾」，因為這些「小趨勢」數量多，所以會形成一種「一致性的法則」，這種法則會給操作者一種錯覺，以為這是一種「定理」，然後他就沾沾自喜宣稱自己找到了聖杯。其實這些小趨勢再多，充其量都只是依附大趨勢生存的，換言之：在計算勝率的時候，不可以只計算「小趨勢」的勝率，而是要把「大趨勢」找出來，然後先計算大趨勢的勝率。這就可能發生一種狀況：有些人連續贏了很多次，卻只是贏在「小趨勢」（或是次級的趨勢），如果用大格局的眼光來看，其實他只贏了一次。
以二零零三年到二零零七年的高點為例，在這四年中，可能每次從高檔下跌一到兩成都是買點，於是有些人就誤以為「只要拉回就是買點」，於是他也這樣做了，也獲大利了，然後本金開始膨脹，到了最後一次從二零零七年的高點拉回之後，這次就不是跌兩成，而是跌六成，偏偏在這個時候，他的自信是最滿的、資金是最雄厚的（因為前面贏了幾次），於是就可能在最後一次拉高的時候下了大注，然後在下跌五到六成的時候認賠大虧。
以上這個例子，是長線。接下來說一下短線的隨機致富的陷阱。
一般人在看績效報表的時候，如果是長線或中線，大概都會看年度績效，就是看你一年能夠賺多少錢；換言之，因為長線跟中線的操作機會比較少，所以主要是以時間去衡量操作者的能力。但是，在短線的領域中，很少人是看年度績效的！他們看什麼呢？他們注重的是贏的次數。
如果只是在很短的一段時間之內去統計「贏的次數」，那麼，有極高的可能性是這種勝率統計出來是毫無意義的。
譬如說：從今天凌晨一點到四點，有人每隔一分鐘觀察我一次，總共看了我一百八十次，發現我都在睡懶覺，由此統計機率得出一個結論：「老王天天都在偷懶睡覺不做事」──請問這樣的統計結論正確嗎？──看了我一百八十次都是在睡覺，給人的印象難免是一條懶惰蟲吧。
在短線跟極短線（當沖）的領域中，太多人只要贏了很多次，就開始自我陶醉、把自己抬高到贏家地位。我常常聽到有人講：「我已經觀察某某人三個月了，他都做對了，所以他應該是贏家了……」──每當我聽到這種類似講法，我就感到很詫異。如果是中長線的贏家，大概至少要經過十三年的驗證；如果是短線的贏家，大概至少要經過三到五年的驗證。問題是現在的人等不了這麼久。
我曾經看過一個操作手，短線連續贏九個月（包括當沖），在這九個月內，他跟神沒有兩樣；然而過了這九個月，他就連戰連敗，最後兵敗如山倒，因為在連敗之後，心神大亂，到最後的操作就愈來愈失控。
我自己也曾經訓練出一個學生，短線獲利連續三年都還算好，但是在第四年開始，由於傲慢而不再進步，然後在第四年績效開始劇烈下滑，到第五年就變成負的了，也就是說：從初級贏家被打回成輸家。
短線的隨機陷阱，之所以那麼難辨識，是因為短線機會多、觸發頻率高，所以「贏的次數」也可以相對提高，但是他們都會只注重「贏的次數」而忽略「贏的機率」（勝率）。因為「贏的次數」才可以立即帶動「贏錢的快樂」，而「贏的機率」通常要等一段時間才能看得到效果。所以他們不會在乎勝敗的比例，而會去鼓動自己的妄想跟欲望去追求「贏錢的感覺（爽）」。
以上講的是短線的「隨機賺錢的陷阱」。
雖然這篇講了一些例子，但是隨機致富的陷阱沒那麼簡單。很多「實力派的高手」其實已經掉入隨機致富的陷阱而不自知（這是很可怕的事情，試想：一個人的能力已經被證明不是靠運氣，但還是有可能會掉入隨「機」的陷阱），下一篇我們再來談「高強的預測實力」如何掉入隨機的陷阱之中。
[end]

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原文網址：http://www.yctseng.net/2009/09/hts_12.html
這個標題跟我接下來要講的東西其實不是那麼完全的Match，這一篇應該是僅限在"當沖"這樣在每天收盤前一定清倉不留部位過夜的模式。方式其實跟上回講在畫面上顯示進出訊號的價位那篇大同小異，只是這一次要引入過去的「從績效累計計算下次交易口數的初步」那篇使用到的一個函數：I_ClosedEquity，部位結束後的帳戶餘額。 廢話不多說，先看程式碼： Value129= iff(T=134500, I_ClosedEquity, Value129) if T=134500 then TXT_Content = "＄"+NumToStr( I_ClosedEquity-Value129[300/BarInterval],0 ) TXT_onChart = TXT_New(Date, Time, iff(Value129-Value129[300/BarInterval]>0, Lowest(L,300/BarInterval), Highest(H,300/BarInterval)),"") TXT_SetString(TXT_onChart, iff(Value129-Value129[300/BarInterval]>0, "|n"+"|n"+"|n"+"|n"+"|n"+"|n"+"|n"+"|n"+TXT_Content, TXT_Content+"|n"+"|n"+"|n"+"|n"+"|n"+"|n"+"|n")) [...]