以程式交易 安家立業

機械化交易專欄
事情總有先後順序，也總有過程與目的。「為生活而工作，但不是為工作而生活」，就是在說這樣本末倒置的一件事。但是這幾年我看到了不打好道氏圖形基礎，一頭猛栽進波浪分析的人。也看到了面對TradeStation成堆似山的指標函式一眼茫然，卻成天像個瘋狂科學家般嘗試「調製」出聖杯交易程式的人。
如果、花個兩千多美金便可以改觀一位交易者的生活？那 Omega Research公司就不須要把軟體公司改變為線上交易商了。正常來說；應該是當發現一個可行的交易方式之後，又這個交易規則是可嘗試量化的，於是在 TradeStation上頭來給予量化並進行評估與印證，最終上線協助交易工作。但是現在的情形是；先打開TradeStation，然後毫無頭緒的搜索指標引入。進行績效評估之後再加第二種指標，然後最佳化參數再評估。直到自己也不知道到底創造了什麼的一個科學怪物？但是終於發現在某一個商品的歷史價格測試下，產生一個正值的淨盈，喜不自勝的告訴自己發現了交易的聖杯。
如果你的系統是上面第二種方式產生的，勸你好心的拿給你最恨的人使用吧！請原諒我的無知，因為我實在不瞭解為什麼所有的指標，都可以直接拿來設計成「交叉買入」與「交叉賣出」這樣的訊號？但這正是目前在TS上設計進出訊號的大宗。這就像缺少了會計師協同開發的會計軟體，連借貸雙方都分不清楚；不知道這算不算一場使用者的災難？
世上有千百條輕鬆走向毀滅的道路，但只有少數成功的道路走來會是輕鬆的；但不輕鬆也不意味著必定是艱難辛苦的。如果有人願意窮其一生時間疲於奔命的四處尋訪聖杯，為什麼不花些時間靜下來打好一些市場的基礎認知與專業知識呢？碰到過一位朋友，數年筆繪S&P的即時價格轉折圖，並當成寶貝般的珍惜。
有天我問他：你知道轉折也可以看道氏圖形嗎？他啞然以對。
我再問：為什麼你不花點時間找轉折圖或圈叉圖的書來看看呢？
他答：幾百塊錢一本的書能看到什麼？換我啞然。
知道嗎？他的轉折分析知識是來自我另一位朋友的一個不用心學生教的。排斥一個便宜可得的正確知識管道，卻寧願聽信一個來自二手傳播的知識，除了啞然不然我能如何？
也許、一本書沒辦法可以給你石破天驚的答案，幫助你立刻解決交易的問題。但是、卻是我們學習一項知識從無到有最快與最正確的方式。對了！儘量不要找那些花兩三頁，甚至是兩三行就介紹完一個指標那種的書來看。客氣的說、那種書是給你查找公式用的，對學習沒有助益。
如果吸引你進入這行的原因是因為…交易的背後隱藏著無法想像的財富？那守住通往這大門的精靈將會問你：「你拿什麼來換」？如果這財富勝過律師所得，一位律師養成需時多久？要讀多少書？一位醫生呢？甚至當名出色賭徒，都自豪自己讀過的賭術專業書籍可以壓死人。沒有任何行業比交易這行好笑的了！帶著身份證明簽上幾個字加上入金，馬上就成了大師做手嚷嚷的所謂「操盤」來了；事實證明被盤操的死去活來的是比較多。
拉回話題！千萬不要心血來潮的拿起筆就洋洋灑灑的寫我說的白紙黑字，或者在TS上就胡說八道起來。因為你永遠不知道這裡面潛伏多少我們所不知的風險與陷阱，最終都須要花上白花花的銀子來瞭解答案。
對於T.S我永遠苦口婆心的告訴許多人，它是一個工具不是一個答案。而在它上頭，花在思考解決盤局的對策時間，也永遠比抓一波快速進行的行情時間多的多。「去掉盤局之後必定剩下有方向的走勢，但反之不然」！所以、就算你是一位買系統來交易使用者，千萬都不要因為一波亮麗的走勢獲利而心動，而是要觀察系統在盤局時是如何的反應。一個獲利五萬、虧損一萬淨盈四萬的系統，絕對好過獲利一百萬、虧損九十六萬最終淨盈也是四萬的系統。這已經不是心臟有多少力量的問題了！

標籤： 交易系統, 程式交易, 虧損, 風險

相關文章

華爾街操盤高手：麥可‧馬可斯—讓交易成為一種樂趣 ～ 文/By上海金源期貨經紀有限責任公司 (0)
華爾街操盤高手：詹姆斯‧羅傑斯二世— 量子基金合夥人 ～ 文/By上海金源期貨經紀有限責任公司 (0)
華爾街操盤高手：艾迪‧塞柯塔—天才程式交易員 ～ 文/By上海金源期貨經紀有限責任公司 (0)
華爾街操盤高手：布魯斯‧柯凡納—縱橫全球的外匯交易員 ～ 文/By上海金源期貨經紀有限責任公司 (0)
程式交易系統：股票作手-傑西‧李佛摩 [...]

之前我已經陸續寫出這一篇所需要的元件介紹，這一篇就是如何運用 ＨＴＳ＋MarcoExpress＋下單機 做到電腦全自動交易的流程介紹了。 首先，我們必須先知道電腦必須做哪些事情，才有可能做到「無人值守」，這樣的運作過程如下流程圖： 基本上，請為你的電腦添加ＵＰＳ的不斷電設備，最好有一個固定ＩＰ的網路，這樣不必讓每次電腦重開機還要做一些網路上的設定，我們需要電腦一開機完成就是處於InterNet可用的狀態；第一步，為了確保不會有因為電腦關機後，完全無法工作的鳥事發生，我們要讓電腦可以定時自動開機，也就是人去按電腦 POWER按鈕的這動作要自動化，不需要人去按，以免你去休假的時候，沒有人來開啟動這部電腦；這需要從電腦的ＢＩＯＳ去做設定，如下圖： 首先在點腦剛剛開機還沒有進入Windows那些藍白條跑來跑去的開機過程畫面之前，請狂按「ＤＥＬ」按鍵以進入主機板的ＢＩＯＳ設定畫面，以下看到的畫面，拍攝自我個人的電腦，每張主機板所使用的ＢＩＳＯ不盡相同，請自行比對。當剛剛進入ＢＩＳＯ的設定畫面時，通常會是這個樣子。 接著，請用鍵盤（這地方滑鼠是不管用）的移動進入到ＰＯＷＥＲ這部分，看到如下，進入大約是ＣＯＮＦＩＧ這類的選項。 最重要的就是這裡，把 Power On By RTC [...]

這是取自HTS中一個"三重指數平滑移動平均"的指標用快速的交叉慢速的來作買進/放空訊號 ==================================== Parameter: Price(Close), Length(5), SignalLength(5) ; Value1 = EMA(EMA(EMA(price, Length), Length), Length) // 搞3次5天均線加權移動平均為基礎值 VALUE2 = (Value1 – Value1[1]) * 100 // 計算基礎值的每天變化,叫他快動線好了 VALUE3 = EMA( VALUE2, SignalLength) // 把基礎值的每天變化值再來加權移動平均一下,這條叫慢動線如何? [...]

這程式觀念發想自一個叫做高低控線突破操作 ==================================== Parameter:Length(11) //參數:K線11(預設)根 VALUE1=HIGHestValue(HIGH[0],Length)-(HIGHestValue(HIGH[0],Length)-LOWestValue(LOW[0],Length))*0.333 //高控線的計算 VALUE2=HIGHestValue(HIGH[0],Length)-(HIGHestValue(HIGH[0],Length)-LOWestValue(LOW[0],Length))*0.667 //低控線的計算 IF C[0]>VALUE1[0] THEN //如果收盤價>高控線則…. Buy ("突高") 1 Contracts THIS bar AT CLOSE //買進,部位名稱為突高的1個部位,在這根K線的收盤 [...]

這程式運用了多個指標(大家常見的KD與MACD),但是d120大使用列舉條件後,當符合所列條件中的幾項後,發出買進與多單平倉的訊號,這是採用計分制的方式這樣的方式還可應用在其他方面,算是進階式的概念了 ========================================== Parameters : HighLowTerm(14),kLength(3),dLength(3),BHI(85),BDL(15),SHI(85),SDL(15) //KD 線參數 Parameters : FastMA(12),SlowMA(26), MacdMA(9),MABHI(6),MABDL(-4),MASHI(6),MASDL(-4) //MACD 線參數 Variables: buyss(0)//K,D線值 Value1 = FastD( High, Low, Close, HighLowTerm) Ｖalue2 = Round( Value1,2) [...]

「在DMI指標中有個ADX，當ADX <>47 或小於20時用順勢交易，給設計程式交易的人參考看看吧」 我將這方式結合基本的均線交叉操作成一個PROGRAM,以下為CODE以突破為觸發或是順勢操作的程式上,多數難逃盤整時期的上下皆巴的豬頭時期可以此法嘗試減少盤整期的交易,減少虧損,當然也許會減少獲利~自行衡量 ====================================== Parameter: 短(3),中(5),ＡＤＸ(27),盤整界定(25) VALUE1 = MA(CLOSE,短) //3日均線 VALUE2 = MA(CLOSE,中) //5日均線 VALUE3 = Round( ADX(ＡＤＸ),3) //DMI中的ADX值(以27日為預設值,為什麼是27~喜歡就好^_^) IF [...]

有很多人有所謂順勢加碼的觀念在程式的撰寫上要如何實現呢?用個簡單兩條移動平均線來做範例,這例子只寫了做多的,要搞作空請自行發揮再HTS中除了程式這樣寫之外,必須搭配好買賣訊號的屬性設定~如下圖就是
那設定的意義在每次下一口,可同方向加碼,最多到3口當然如果你想分5次加碼,得在設定上設成最多5口,程式上也得做擴充囉
===========================================
Parameters: 短(5),中(10)Variables: 持單口數(1)
VALUE1=MA(CLOSE,短) //5日線
VALUE2=MA(CLOSE,中) //10日線
IF VALUE1 CROSS OVER VALUE2 THEN //當5日線向上交叉10日線時買進
BUY ("起買") 持單口數 Contracts THIS BAR AT CLOSE
END IF//當收盤價比最近已建立部位的價格高20點(獲利20點),並且已建立部位數=1及最近建立部位名稱為"起買"
IF CLOSE-ENTRYPRICE(0)>20 AND CurrentContracts=1 AND EntryName(0)="起買" THEN
BUY ("加碼") 持單口數 Contracts THIS BAR AT CLOSE
END IF//當收盤價比最近已建立部位的價格高20點(再獲利20點)並且已建立部位數=2及最近建立部位名稱為"加碼"
IF CLOSE-ENTRYPRICE(0)>20 AND CurrentContracts=2 AND EntryName(0)="加碼" THEN
BUY ("再加") 持單口數 Contracts THIS BAR AT CLOSE
END IF
//當5日線向下交叉10日線時多單全部平倉
IF VALUE1 CROSS UNDER [...]

絕對點數停損的程式碼。你可以把這一段放在你程式的最末端，這裡的預設是50點，只要進場後發生50點以上的虧損就會平倉，至於你可以忍受多少點數的虧損~隨自己高興吧 。這是有考慮到開盤發生虧損超過停損點數，需要立刻停損狀況的。 ====================================== Parameter: maxLOSS(50); . . 你自己的主程式 . . . [...]

在HTS上RUN的指標程式碼。 ============================= Parameter:LT(180) ; VARS:I(0),高(0),低(0),LENGTH(0); LENGTH=LT FOR I=0 TO LT IF V[I]=HIGHEST(V,LENGTH) THEN 低 = L[I] [...]

IF TIME > 091200 AND TIME < 091700 THEN DrawPoint2( BottomSide, "時間測試1") END IF 我做了個candle pattarn在盤中驗證一下，到底HTS抓到的「TIME」是真的的時間還是K棒的時間，從以上圖形看來，很明顯的，所謂的ｔｉｍｅ抓到的是Ｋ棒的時間，而不是真實的時間了。 因為我在程式碼上設定的時間在實際時間是還未到的，不應該出現標示，但是Ｋ棒時間是符合程式碼的，而畫面上已經會標示出「時間測試1」，可見得ＴＩＭＥ抓到的是Ｋ棒的時間！

標籤： 交易系統, 程式交易

相關文章

華爾街操盤高手：麥可‧馬可斯—讓交易成為一種樂趣 ～ 文/By上海金源期貨經紀有限責任公司 (0)
華爾街操盤高手：詹姆斯‧羅傑斯二世— 量子基金合夥人 [...]