27 九月
[程式交易系統設計]：交易系統該回測多久(How long should you backtest a trading system?)～ 文/By Rockwell Trading
我常被問到這個問題：交易系統應該回測多久。雖然沒有一個標準答案，但我可以提供一些想法。在決定回測時間之前，有一些因素是你該注意的。
1.交易頻率
每天交易系統會交易幾次？回測多久並不重要，重要的是，能夠產生一個「統計上有效的」數值。如果你的系統一天交易三次，一年交易六百次，那回測一年就可以建立一個可靠的回測數值了。如果你的系統一個月只交易三次，一年交易36次，那你應該多回測幾年來建立可靠的數據。
什麼是：「統計上有效的」最近我收到一篇統計學的碩士論文。他在下圖中列出了關於樣本數與其錯誤的可能性。越大的樣本數，錯誤的可能性越低，通常200次的交易數量已經足夠，如果你的系統能夠產生足夠的交易，那最好是測試500～600次交易為佳。
2.太低的成交量
除了頻率，也必須考慮交易量是否太低，下圖是e-mini S&P每日的交易量平均值回測e-mini S&P 1999年以前的數值沒有意義，因為根本沒甚麼交易！就我來說，2002年以前也沒有回測價值，那時候的市場和現在完全不同，因為：太低的流動性與市場參與者截然不同。我覺得2002～2004的e-mini S&P回測數值才是可靠的。
王小喵 翻譯 http://nickcatwang.blogspot.com/2009/06/blog-post_81.html
標籤： 交易系統, 交易頻率, 成交量、籌碼, 程式交易
